ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – Ekonofyzika
Ekonofyzika je heterodoxná interdisciplinárna oblasť výskumu, ktorá využíva teórie a metódy pôvodne vyvinuté fyzikmi na riešenie problémov v ekonómii , zvyčajne tých, ktoré zahŕňajú neistotu alebo stochastické procesy.
Heterodoxná ekonómia je akákoľvek ekonomická myšlienka alebo teória, ktorá kontrastuje s ortodoxnými školami ekonomického myslenia , alebo ktorá môže byť za neoklasickou ekonómiou procesy a nelineárnu dynamiku .
Niektoré z aplikácií ekonofyziky na štúdium finančných trhov sa tiež nazývali kvantitatívbe financie s odkazom na ich korene v štatistickej fyzike . Ekonofyzika úzko súvisí so sociálnou fyzikou .
Základnými nástrojmi ekonofyziky sú pravdepodobnostné a štatistické metódy často prevzaté zo štatistickej fyziky.
Fyzikálne modely, ktoré boli aplikované v ekonómii, zahŕňajú kinetickú teóriu plynu (nazývanú kinetické výmenné modely trhov ), perkolačné modely, modely chaosu vyvinuté na štúdium zástavy srdca a modely so samoorganizujúcou sa kritickosťou , ako aj iné modely. vyvinuté na predpovedanie zemetrasení . Okrem toho sa vyskytli pokusy použiť matematickú teóriu zložitosti a teóriu informácie , ako ich vyvinuli mnohí vedci, medzi ktorými sú Murray Gell-Mann a Claude E. Shannon .
Pre potenciálne hry sa ukázalo, že rovnováha vytvárajúca vznik na základe informácií prostredníctvom Shannonovej informačnej entropie vytvára rovnakú mieru rovnováhy ( Gibbsova miera zo štatistickej mechaniky) ako stochastická dynamická rovnica, ktorá predstavuje hlučné rozhodnutia, pričom obe sú založené na obmedzenom modeli racionality používané ekonómami. Veta o fluktuácii-disipácii ich spája, aby sa vytvorila konkrétna zhoda „teploty“, „entropie“, „voľného potenciálu/energie“ a iných fyzikálnych pojmov s ekonomickým systémom. Model štatistickej mechaniky nie je konštruovaný a priori – je výsledkom obmedzených racionálnych predpokladov a modelovania na existujúcich neoklasických modeloch. Bol použitý na preukázanie „nevyhnutnosti tajnej dohody“ výsledku Huwa Dixona v prípade, pre ktorý neoklasická verzia modelu nepredpovedá tajnú dohodu. Tu sa dopyt zvyšuje, rovnako ako pri tovare Veblen , kupujúci akcie s „horúcou rukou“a lebo medzi short obchodníkmi počas krátkeho stlačenia cien akcií, ku ktorému došlo v prípade tajnej dohody skupiny Wall Street Bets o zvýšení ceny akcií Game Stop v roku 2021.
Kvantifikátory odvodené z teórie informácie boli použité v niekoľkých článkoch ekonofyzika Aurelia F. Barivieru a spoluautorov s cieľom posúdiť stupeň informačnej efektívnosti akciových trhov. Zunino a kol. použiť inovatívny štatistický nástroj vo finančnej literatúre: rovinu kauzality komplexnosti a entropie. Toto karteziánske zastúpenie stanovuje hodnotenie efektívnosti rôznych trhov a rozlišuje rôznu dynamiku trhu s dlhopismi. Zistilo sa, že vyspelejšie krajiny majú akciové trhy s vyššou entropiou a nižšou zložitosťou, kým trhy z rozvíjajúcich sa krajín majú nižšiu entropiu a vyššiu zložitosť. Okrem toho autori dospeli k záveru, že klasifikácia odvodená z roviny kauzality zložitosti a entropie je v súlade s kvalifikáciami priradenými hlavnými ratingovými spoločnosťami suverénnym nástrojom. Podobná štúdia, ktorú vypracovali Bariviera et al. preskúmať vzťah medzi úverovým ratingom a informačnou efektívnosťou vzorky korporátnych dlhopisov amerických ropných a energetických spoločností s použitím aj roviny kauzality komplexnosť – entropia. Zistili, že táto klasifikácia sa zhoduje s úverovými ratingmi pridelenými agentúrou Moody’s.
Ďalším dobrým príkladom je teória náhodných matíc , ktorú možno použiť na identifikáciu šumu vo finančných korelačných maticiach. Jedna práca tvrdila, že táto technika môže zlepšiť výkonnosť portfólií, napr. pri ich optimalizácii .
Existujú však rôzne ďalšie nástroje z fyziky, ktoré sa doteraz používali, ako napríklad dynamika tekutín , klasická mechanika a kvantová mechanika (vrátane takzvanej klasickej ekonómie , kvantovej ekonómie a kvantových financií ), a formulácia integrálu cesty štatistickej mechaniky.
Existujú tiež analógie medzi teóriou financií a teóriou difúzie . Napríklad Black-Scholesova rovnica pre oceňovanie opcií je difúzna – advekčná rovnica. Black-Scholesova teória môže byť rozšírená o analytickú teóriu hlavných faktorov ekonomických aktivít.
Články o ekonofyzike boli publikované predovšetkým v časopisoch venovaných fyzike a štatistickej mechanike, a nie v popredných ekonomických časopisoch. Na niektorých mainstreamových ekonómov táto práca vo všeobecnosti nezapôsobila. Ďalší ekonómovia, vrátane Maura Gallegatiho , Steva Keena , Paula Ormeroda a Alana Kirmana prejavili väčší záujem, ale tiež kritizovali niektoré trendy v ekonofyzike.
Ekonofyzika má určité dopady na viac aplikovanú oblasť kvantitatívnych financií , ktorej rozsah a ciele sa výrazne líšia od ekonomických teórií. Rôzni ekonofyzici zaviedli modely pre kolísanie cien vo fyzike finančných trhov alebo originálne uhly pohľadu na zavedené modely.
